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文/史考特‧派特森;譯/甘錫安

第二章 規模遊戲

海姆.波迪克小時候到物理實驗室,就像其他小孩在攀爬架上一樣如魚得水。他的父親艾瑞.波迪克(Arie Bodek)是世界知名的粒子物理學家,在位於紐約上州的羅徹斯特大學(University of Rochester)工作,對兒子期望相當高。艾瑞畢業於麻省理工學院研究所,博士論文提出的發現,後來成為粒子物理學重大開創性發現的關鍵。他的研究成果協助證明,夸克這種構成世界萬物的基本粒子確實存在。

但多年以來,艾瑞在這項發現中扮演的角色一直未受肯定,大致已經被人遺忘。1990年諾貝爾物理獎頒發給提出夸克模型的發現時,他只是其中的小小註腳。老波迪克儘管數次獲得「斯隆研究獎」(Alfred P. Sloan Fellowship)、擁有七百多篇著述,並且拿到粒子物理學界最高榮譽「帕諾夫斯基獎」(Panofsky Prize),以及多項專業頭銜和獎項,但總是和諾貝爾獎失之交臂。

許多人期望海姆能終結波迪克家族的遺憾。儘管老波迪克忙於世界各地實驗室的工作而長年缺席,從未協助小波迪克做過研究,卻依然以極高的標準要求兒子。要獲得他的青睞,唯一的辦法是擁有傑出的學術成就,而且從小學時就開始。海姆天資聰穎,理解艱深的概念毫不費力,還能提出優秀的原創想法。就各方面看來,他都是當學者的料,年輕的天才。

但是海姆當了逃兵。他十多歲時開始抗拒父親要他繼承衣缽的壓力。他把頭髮染黑,到鞭擊金屬樂團當鼓手,跟粗人混在一起,經常好幾個星期不回家。1988年,海姆十七歲時,他的父親做了預測。家庭聚會時,他公開感嘆兒子缺乏紀律。

他斷言:「海姆絕對不可能獲得諾貝爾獎!」

海姆也不需要提醒父親,他永遠不可能獲得諾貝爾獎。這個預言儘管讓他傷心,卻也撥動了更深處的心弦。為了達成他(而不是他父親)的期望,他必須能預測未來。

但我們要怎麼預測未來?

我們是否能蒐集和分析大量資料,提高預測未來事件的正確率?1980年代,電腦運算能力大幅成長,這個問題相當引人好奇。但任何一個與未來有關的問題,例如「海姆.波迪克獲得諾貝爾獎的可能性有多少?」,相關資料都多達數兆位元組,要從這麼多資料中找出答案,需要強大的電腦運算能力,電腦必須分析以往所有諾貝爾獎得主的生平、他們小學時生活如何、眼珠顏色、祖先、DNA⋯⋯等等。然後再檢視海姆的生活,找出符合的模式。

1980年代末和1990年代初,除了IBM等大型企業和國防工業之外,其他單位都沒有這麼龐大的運算能力。當時的超級電腦效能大概跟現在的 iPad相仿。現在是資料寶庫的網際網路當時剛剛萌芽,也沒有谷歌、維基百科和推特。以電腦預測未來簡直就是天方夜譚。

但即使後來海姆順利從高中畢業(而且最後一年所有期末考都沒去考),即使後來他以超高的SAT分數(彌補了糟糕透頂的高中成績)進入羅徹斯特大學,專心致力研究剛萌芽的人工智慧科學,開始追尋預測未來的夢想,這個問題一直留在他心裡。

這時他還認識了後來的妻子,亮眼的黑髮音樂學者伊莉莎白.龐海姆(Elizabeth Bonheim)。她沉醉於波迪克目空一切的壞男孩氣質,以及他令人嘆服的頭腦。波迪克不是最用功的學生,但考試時永遠是班上成績最好的。伊莉莎白看著波迪克幾乎蹺掉每堂課,但在考試前用一個晚上就把整學期的高深數學塞進腦子,而且破壞了每個人的分數曲線,她感到驚奇不已。

1995年以數學和認知科學(把心智視為資訊處理機制來研究的學科)雙學位畢業後,波迪克在伊利諾州橡樹園的Magnify公司找到工作。這家高科技公司的老闆是大型資料庫探勘先驅羅伯.葛羅斯曼(Robert Grossman)。波迪克很快就在公司裡展現實力。他和葛羅斯曼與幾位研究人員,一起撰寫了一篇關於藉助大型資料庫預測信用卡詐騙事件的研討會論文。這套系統運用機器學習技術(以演算法分析大量資料的人工智慧技術),偵測詐欺交易的固定模式。

有一種警訊是在加油站刷卡一美元加油,接著到銀樓大買一萬美元(這表示竊賊先測試信用卡,再盜刷大筆金額)。

Visa卡公司審視這套系統,發現它可協助他們自己的方法,很快地用它來阻止一萬美元的珠寶交易。本質上,這套系統是在預測盜刷事件,進而加以阻止,一小時內可掃描三十萬筆交易。它就像個電腦水晶球,以數學和半導體預測未來。

波迪克開始在閒暇時研讀新趨勢:以人工智慧方法探討股票市場。當時類神經網路已經成為華爾街的熱門話題,至少從波迪克當時讀的這幾本書看來是如此。企業界據說已經開始研究模糊邏輯和遺傳演算法、機器學習,以及專家系統等人工智慧的各個分支。波迪克對這幾方面都很擅長,因此相信能運用自己的專長來預測股票動向,從中獲利。此時他也和伊莉莎白訂婚,正在想辦法充實銀行帳戶。

1997年夏天,波迪克造訪芝加哥的銀行與避險基金(代表有錢投資人進行大筆交易的民間投資公司)人力仲介伊利亞.塔爾曼(Ilya Talman),說他想用AI預測市場動向。

塔爾曼看著波迪克,好像看到神經病一樣。他說:「如果有個人才二十六歲,以前完全沒有相關經驗,你覺得這個人怎麼樣?誰會雇用你?沒有人,根本沒有人。」

此外他解釋,當時沒有合法公司使用類神經網路或模糊邏輯來預測市場動向。波迪克當時看的書全都充滿誇大的宣傳。塔爾曼說:「你得去找個正常工作,慢慢往上爬。」波迪克嘲笑地說:「我才不會去做一般的狗屎程式設計工作。」幾天之後,他匆匆翻閱《芝加哥論壇報》的人事廣告,在一堆房地產仲介和建築工徵求廣告中看到一則廣告:「徵求資料探勘類神經網路市場預測人員」,沒有公司名稱,只有電話號碼。

波迪克帶著這個廣告去找塔爾曼,說:「你說沒有我能做的工作。看,他們就在《芝加哥論壇報》上登廣告找市場預測人員!」

塔爾曼仔細看這個廣告。登這則廣告的是一家叫做「霍爾交易」的小公司。塔爾曼知道霍爾交易。這家公司是菁英中的菁英,簡直跟印鈔機一樣。

塔爾曼告訴波迪克:「你進不了霍爾的,裡面全都是博士。」

「反正你幫我安排面談就對了。」波迪克說。

*****

經過漫長的面談程序,波迪克於1997年9月取得霍爾的工作。

霍爾交易是全世界最複雜精細的金融公司之一,專精股票和股票選擇權。該公司於 1985年成立,創辦人是數學家、交易員和廿一點高手布雷爾.霍爾(Blair Hull)。公司裡有許多物理學家和電腦科學家,其中有許多曾在伊利諾州的高能物理研究機構「費米實驗室」工作。波迪克的父親非常熟悉這所位於芝加哥城外的實驗室,它在夸克發現過程中扮演重要角色,艾瑞.波迪克多年以來也曾來去這裡許多次。小波迪克雖然沒有走上獲得諾貝爾獎的道路,但父親仍然很高興他能跟費米實驗室的老同事一起工作。

波迪克進入霍爾之後的第一件工作,是用機器學習技術創造演算法,預測股票選擇權市場動向,而機器學習技術正是他在Magnify使用的AI技術。

當時華爾街剛開始展開急遽的交易方式變革,未來的演算法戰爭也剛發生幾次交火。

那時,大多數公司用來交易的演算法,都是沒有思考能力的機器人程式,就像只會依據程式設計師設計的基本規則行動的單細胞生物。它們會掃描市場,尋找徵兆,就像遠古時代的動物只會吃掉眼前的所有東西。微軟的平均股價在這半小時內上漲了 1%?好,買微軟,咔嚓!

但實際交手證明,對於能像真人交易員一樣學習、預測,並且隨時適應多變市場狀況的 AI演算法而言,股票市場太笨拙了,原因大多是人類在系統中不斷干擾。

1997年霍爾雇用波迪克時,美國股市大致分成兩部分,其一是紐約證券交易所(NYSE),交易員透過註冊經紀商和專業經紀人,在著名的交易大廳交易 IBM和奇異這類大型藍籌股。另一部分是納斯達克股票市場,大約有五百家造市商在此代表客戶買賣股票,交易目標通常是英特爾、思科和蘋果等著名高科技公司。NYSE交易在華爾街十一號的大行情板廳進行,交易員透過誇張的手勢和高喊委託單來交換資訊。納斯達克的造市商則大多透過電話交易;納斯達克股票委託單有時會以電子方式輸入,但完全不透過人員進行的交易非常少。

人類雖然已經發展出複雜的生態系,但與電腦間互動依然不理想。專業經紀人和造市商的行為無法預測,對買單和賣單的回應可能時時不同。委託單必須精確,死板的電腦系統才能順利運作,但人有可能犯錯,從而擾亂了電腦。

這時必須有所改變。我們需要新的交易池,讓演算法正面對決。我們需要電腦交易池,讓演算法在對它們而言最自然的環境中演化成長,發展出自己的生態系。電腦交易程式在其他電腦裡面運作時(而不是在狂熱的 NYSE交易廳或納斯達克造市商的交易台),就像魚在水中一樣無比暢快。在波迪克首選的選擇權市場中狀況更糟。所以波迪克到職三個月就立刻轉換跑道,到公司其他部門發揮,目標大多集中在歐洲選擇權市場,因為這塊市場電子化程度較高。沒多久他就成為霍爾首屈一指的電子交易策略專家。

1999年,高盛以五億美元收購霍爾。這次收購代表高盛內部出現極大的轉變:這家典型的老式上流華爾街公司也開始發展電子交易。這次轉變促成高盛於2000年代崛起,成為全世界最雄心勃勃也最老練的交易大亨之一。

這次收購對波迪克衝擊頗大。一家華爾街大型銀行突然占據他的人生。他一向覺得自己是自有一套想法的局外人,是個碰巧擁有世界級科學家頭腦的獨行俠。霍爾是波迪克這類特異博士和天才少年的溫室,更強化他這種局外人的自我意象。反觀高盛,則象徵體制和欠缺個性的華爾街金權。

他決定主動出擊,從內部發現高盛的面貌。他覺得自己像個滲透到敵方內部密室的間諜。他要看看它是什麼樣子,為自己確定它是好是壞,或者兩者都不是。

本文介紹:
暗池:人工智慧如何顛覆股市生態》。本書作者/史考特‧派特森;譯者/甘錫安;出版社/行路

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